400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海集思學(xué)院
上課地點(diǎn)： 靜安校區(qū)
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
基于無套利定價(jià)原理的實(shí)戰(zhàn)教學(xué)體系，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員在金融衍生品交易領(lǐng)域的三大核心能力：
| 教學(xué)模塊 | 能力培養(yǎng) | 實(shí)戰(zhàn)工具 |
|---|---|---|
| 遠(yuǎn)期與期貨交易 | 套期保值策略設(shè)計(jì) | 大宗商品期貨案例 |
| 期權(quán)定價(jià)模型 | 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)能力 | Black-Scholes模型 |
| 實(shí)物期權(quán)應(yīng)用 | 投資決策優(yōu)化 | 企業(yè)并購估值案例 |
系統(tǒng)梳理無套利定價(jià)原則，解析遠(yuǎn)期合約定價(jià)機(jī)制，通過外匯遠(yuǎn)期實(shí)例演示利率平價(jià)關(guān)系的實(shí)際應(yīng)用。
深度剖析期貨合約的金制度，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品期貨案例講解基差風(fēng)險(xiǎn)管控策略。
從二叉樹模型到Black-Scholes公式，通過Python實(shí)現(xiàn)期權(quán)定價(jià)的數(shù)值計(jì)算過程。
? 第1-2周：確定研究選題與文獻(xiàn)綜述
? 第3-4周：完成實(shí)證模型構(gòu)建
? 第5-6周：數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析
? 第7周：學(xué)術(shù)論文撰寫指導(dǎo)
? 第8-12周：國際期刊投稿支持
注：學(xué)員可自由選擇中文核心期刊或EI/Scopus收錄的國際會(huì)議進(jìn)行論文發(fā)表
